بررسی اثرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

در این تحقیق اثر نوسانات ناشی از نا­اطمینانی نرخ واقعی ارز بر ارزش افزوده­ی بخش کشاورزی طی دوره­ی 1390-1357 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نوسانات ناشی از نا­اطمینانی نرخ ارز با استفاده از روش GARCH محاسبه شده و سپس ماهیت متغیرهای توضیحی مدل پیشنهادی(پایا یا ناپایا بودن متغیرها) با استفاده از آزمون­های ریشه واحد تعیین شد. در آخر نیز با استفاده از مدل خود‌توضیح با وقفه­های توزیعی گسترده[1](ARDL)، تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده­ی بخش کشاورزی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که اثر نرخ ارز واقعی با وقفه بر نرخ ارز واقعی جاری، مثبت و در سطح اطمینان 95% معنی‌دار می­باشد. همچنین متغیر با وقفه­ی ارزش افزوده و شاخص قیمت تولیدات کشاورزی اثر مثبت و معنی­دار و متغیرهای نوسان نرخ ارز و وقفه­ی صادرات کشاورزی اثر منفی و معکوس بر ارزش افزوده­ی بخش کشاورزی دارند. متغیر موهومی جنگ تحمیلی نیز بر متغیر وابسته بی­اثر می‌باشد. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 36% انحرافات ارزش افزوده از مسیر تعادلی آن را تصحیح می­کنند. بازگشت به شرایط تعادل نیز در یک دوره­ی کوتاه‌مدت سه ساله و نسبتا با سرعت صورت می‌گیرد. در پایان نیز پیشنهاد شد که نظام ارزی مناسبی توام با سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی و در جهت اصلاح انحرافات نرخ واقعی ارز به­کار گرفته شود. طبقه­بندیJEL:C22، D51، D81، Q14 1- Auto-Regressive Distributed Lag Model

In this study، effect of uncertainty due to exchange rate volatility on added value of agriculture sector during years 1978-2011 in Iran was investigated. For this purpose، first fluctuations resulting from exchange rate uncertainty by using GARCH method was calculated. Then، the nature of explanatory variables in the proposed model (Static or unstable variables) using unit root tests was determined. Finally، by the new techniques of convergence and Auto-Regressive Distributed Lag Model (ARDL) the effect of uncertainty due to exchange rate and its deviation from the equilibrium route on added value of agriculture sector were investigated. Results showed that effect of the real exchange rate with interruption on the current real exchange rate is positive and significant at 95 Percent confidence level. In addition، results showed that value added variable (with interruptions) and the price index of agricultural products had positive and significant effect and exchange rate volatility and interruptions of agricultural exports had negative effect on added value of agriculture sector. War was ineffective on the dependent variable. In addition، results showed that presented pattern could reduce added value deviations by 36 percent from its equilibrium route. Also، returning to equilibrium conditions take place in three years. It was proposed that an appropriate currency system along with sound agricultural policy could be pursued to remedy the situation.

ارزش افزوده بخش کشاورزی ، تصحیح خطای برداری ، نااطمینانی نرخ ارز ، مدل AVDL

Added Value. Agriculture ، Vector error correction ، exchange rate uncertainty ، ARDL model