Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات سرریز نوسانات قیمت گوشت در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (16 صفحه - از 27 تا 42)

چکیده:

این تحقیق به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرف­کننده در بازار گوشت ایران شامل گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) در دوره زمانی 1390-1376 می­پردازد. مهم­ترین نتایج حاصل نشان می­دهد که نوسانات قیمت مصرف­کننده، اثرات سرریز مثبت و معنی­داری بر نوسان قیمت محصولات مورد مطالعه اعمال می­نماید. ضمن آنکه نوسانات قیمت محصول در سطح خرده فروشی اثر مثبت و معنی داری بر نوسانات خود دارد. وجود اثرات معنی­داری متقابل بین قیمت مصرف­کننده در این سه بازار نشانگر این است که هر یک از سه بازار می­توانند از اطلاعات سایر بازارهای مورد مطالعه استفاده کنند. زمانی که انتظار انتقال نوسانات سایر بازارها را به بازار خود دارند، تائید اثرات سرریز مثبت و معنی­دار بیانگر این است که وقوع نوسانات شدید در یک بازار، نوسانات را در سایر بازارها نیز افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر انتقال نوسانات قیمت در بازار یک گوشت باعث ایجاد نااطمینانی و ریسک در بازارهای سایر گوشت­های مورد مطالعه نیز خواهد بود. از این رو تدوین بسته­های سیاستی مناسب در طرف عرضه و تقاضای بازار این محصولات توصیه می­شود. طبقه­بندی JEL : Q11, Q13

This paper investigates spillover effects of volatility of lamb، beef and poultry prices using Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasitic (GARCH) model for period of 1997-2011. Findings of the study showed that the volatility of consumer meat prices had significant and positive spillover effects on the volatility of other prices. Moreover، the volatility of consumer prices had positive impact on its own volatility. The results of the study showed the presence of significant feedback among three meat prices under consideration indicating that each retail meat market used information from the other ones when forming their own price expectations. The presence of positive and significant price volatility spillover effects across various meat markets indicates that higher price volatility in one meat category increase price volatility in the others. This phenomenon causes market uncertainty and risk for consumers. On this basis، providing appropriate policy package in both demand and supply side of these commodities are recommended.

کلیدواژه ها:

همگرایی ، مدل GARCH ، شاخص قیمتی گوشت مصرف‌کننده ، سر ریز نوسانات

Volatility spillover ، Consumer prices ، GARCH model ، Cointegration


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.