Skip to main content
فهرست مقالات

بکارگیری الگوریتم‌های ازدحام ذرات و جستجوی ممنوعه در انتخاب بهینه سبد دارایی

نویسنده:

(6 صفحه - از 97 تا 102)

در سال های اخیر استفاده از روش های ابتکاری و الگوریتم های تکاملی برای حل مسائل سبد دارایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی ممنوعه مدل اندازه گیری ریسک دو طرفه، را بهینه می کنیم. لازم به ذکر است این مدل یک مسئله مقید می باشد که با استفاده از روش های جریمه به یک مسئله نامقید تبدیل می شود. در آخر اطلاعات مربوط به ارزش تاریخی سهام در فاصله سال های 2004 تا 2009 به عنوان ورودی های مدل در نظر گرفته می شود و نتایج دو روش روی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.